Automatisierte Risikoberechnung für strukturierte Finanzprodukte (2008)

In einer Bank werden umfangreiche und komplexe Excel-Dateien eingesetzt, mit denen die Trader das Risiko strukturierter Finanzprodukte berechnen (je Handelsbuch). Die Excel-Dateien selbst rechnen nicht, sondern erfragen Ergebnisse von serverbasierten Monte-Carlo-Simulationen. Diese Berechnungen sollen zur Kontrolle benutzerunabhängig in einer automatisierten Umgebung laufen können. Das Berechnungsframework wird konstant weiterentwickelt, so dass die automatisierte Kontrollumgebung ständig aktualisiert werden muss.

Aufgabe

• Transferverfahren der Excel-Kalkulationsbücher und des Berechnungsframeworks.
• Steuerungsverfahren für Trader, um Berechnungen zu starten oder zu wiederholen
• Programm zur unbewachten Berechnung von Handelsbüchern auf dezidierten Workstations

Komponenten der Applikation

• VB.NET Windows Forms Anwendung (Deployment Utility) zum Übertragen der Komponenten
• ASP.NET Web Frontend für die Trader (Starten / Wiederholen von Berechnungsaufträgen)
• ASP.NET Web Frontend für Administratoren zum Überwachen der Jobs
• VB.NET Konsolenanwendung, die auf mehreren dezidierten Workstations läuft.